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Lunes, 28 octubre 2013
Computación

¿Hay hordas de robots de internet ejecutando transacciones en el mercado financiero mundial?

Adelantarse a rivales a la hora de ejecutar compras, ventas u otras transacciones en el mercado financiero resulta muchas veces vital para obtener buenos resultados, y un simple minuto de retraso puede en ocasiones marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso para un bróker o agente de bolsa. Pero ¿qué ocurre cuando el rival no es humano, sino un robot de internet o bot (un programa informático que desempeña automáticamente algunas de las funciones que puede realizar un internauta humano)?

Hay bots buenos y bots malos. Las "arañas" de los spammers son bots malos que navegan por internet leyendo cantidades ingentes de páginas y capturando las direcciones de email que encuentran a su paso, con una velocidad colosal en comparación con lo que un ser humano podría hacer.

Por otra parte, es inevitable sentir recelos ante la idea de que algo tan vital como la economía pueda estar controlado, aunque por ahora sólo sea mínimamente, por entidades no humanas. La ciencia-ficción cuenta con un buen surtido de casos inquietantes de entes cibernéticos manipulando la economía global del Ser Humano con fines oscuros, gracias a su velocidad sobrehumana.

Una sensación de recelo como la descrita sentirá más de un profesional de las finanzas si sigue cobrando fuerza una hipótesis presentada recientemente por investigadores de la Universidad de Miami en Estados Unidos para explicar algunas anomalías informáticas que en los últimos años ha experimentado el mercado financiero global. Esos problemas técnicos paralizaron abruptamente muchas operaciones. Una razón para estas "congelaciones súbitas" de la actividad podría ser la entrada repentina en escena de una multitud de bots financieros, que habrían realizado transacciones en los mercados operando en ellos a velocidades más allá de la capacidad humana, sobrecargando de este modo al sistema, que fue diseñado para brókeres humanos.

La aparición, en el "ecosistema informático" del mercado financiero global, de esta nueva "especie", los bots que ejecutan transacciones económicas, dará mucho que hablar a partir de ahora.

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La investigación realizada por el equipo de Neil Johnson, profesor de física en la Universidad de Miami, pone de manifiesto la nueva realidad del medio electrónico financiero, un medio en el que indudablemente se mueven mucho más rápido los programas informáticos que las personas. El mundo financiero clásico, tal como se conocía, con los agentes de bolsa hablando por teléfono, y las órdenes verbales circulando de un lado a otro, está comenzando a transformarse en lo que algunos ya describen como una futura ciberjungla habitada por jaurías de algoritmos bursátiles agresivos, no mucho mejores en términos éticos que las arañas de los spammers.

"Estos algoritmos pueden funcionar tan rápido que los seres humanos somos incapaces de participar en tiempo real en las operaciones realizadas a tanta velocidad, y en consecuencia un ecosistema ultrarrápido de robots se alza tomando el control de la situación", explica de manera un tanto inquietante Johnson. "Nuestros resultados muestran que, en este nuevo mundo de algoritmos robóticos ultrarrápidos, el comportamiento del mercado sufre una transición fundamental y abrupta a otro mundo donde ya no se aplican las teorías convencionales del mercado", explica Johnson.

La necesidad de actuar deprisa para adelantarse a los competidores ha llevado al desarrollo de algoritmos capaces de operar más rápido que el tiempo de reacción del Ser Humano. Por ejemplo, lo más rápido que una persona puede reaccionar ante el peligro potencial no baja mucho de un segundo. Incluso un gran maestro de ajedrez tarda aproximadamente 650 milisegundos para darse cuenta que tiene un problema. En cambio, los microchips que sustentan a sistemas informáticos para transacciones comerciales pueden realizar una operación en una fracción de un milisegundo.

En el estudio, los investigadores recopilaron datos de secuencias anormalmente rápidas de operaciones que implicaban decisiones tomadas en escasas milésimas de segundo acerca de transacciones de acciones de bolsa. Desde enero de 2006 hasta febrero de 2011, encontraron 18.520 eventos extremos durando cada uno de ellos menos de 1,5 segundos.

El equipo se percató de que la duración de estos eventos extremos ultrarrápidos denota tiempos de respuesta muy inferiores al mínimo posible para un ser humano. Crearon un modelo para entender el comportamiento y han llegado a la conclusión de que los hechos fueron el producto de una actividad financiera ultrarrápida llevada a cabo por sistemas computerizados y no atribuible a otros factores, como regulaciones u operaciones erróneas.

Johnson compara la situación a un ecosistema. Mientras existe la combinación normal de depredadores y presas, todo está en equilibrio, pero si al ecosistema se le agregan depredadores que son mucho más rápidos de lo normal, eso conduce a situaciones extremas. "Esto es lo que vemos con los nuevos algoritmos ultrarrápidos; el depredador siempre logra actuar antes incluso de que la presa se percate de su presencia”.

Johnson explica que para regular estos algoritmos informáticos ultrarrápidos, necesitamos entender su comportamiento colectivo. Su punto débil es que carecen de inteligencia verdadera. "No son muchas las cosas que puede hacer un algoritmo ultrarrápido", explica Johnson. "Esto significa que son más propensos a adoptar el mismo comportamiento y por lo tanto forman una cibermuchedumbre que ataca a cierta parte del mercado financiero. Esto es lo que da lugar a los acontecimientos extremos que observamos".

El modelo matemático desarrollado por Johnson, Guannan Zhao, Hong Qi, Jing Meng y Nicholas Johnson, de la Universidad de Miami, así como Eric Hunsader de la empresa Nanex LLC, y Brian Tivnan de MITRE Corporation, es capaz de captar detalladamente este comportamiento colectivo para modelar cómo se comportan estas cibermultitudes.

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